轉(zhuǎn)發(fā)大商所《關(guān)于雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知》
時間：2024-08-12
大商所發(fā)〔2024〕365號
各有關(guān)單位：
中國證監(jiān)會已同意大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)注冊，現(xiàn)將上市交易有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)自2024年8月23日（周五）起上市交易。當(dāng)日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。8月23日（周五）當(dāng)晚，玉米淀粉期權(quán)開展夜盤交易。
二、上市交易合約
首日掛牌的雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約月份分別從JD2501、CS2501和LH2501開始。雞蛋期權(quán)首日掛牌合約月份分別為JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。玉米淀粉期權(quán)首日掛牌合約月份分別為CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。生豬期權(quán)首日掛牌合約月份分別為LH2501、LH2503、LH2505、LH2507。
三、掛牌基準(zhǔn)價
根據(jù)BAW美式期權(quán)定價模型計算雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動率取標(biāo)的期貨合約歷史波動率。掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）查詢。
四、交易指令
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)交易可以使用限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。
五、行權(quán)與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。
六、持倉限額
雞蛋期權(quán)持倉限額為400手，玉米淀粉期權(quán)持倉限額為15000手，生豬期權(quán)持倉限額為125手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過期權(quán)品種的持倉限額。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。
七、組合保證金
自2024年8月23日結(jié)算時起，雞蛋期權(quán)2501合約月份、玉米淀粉期權(quán)2501合約月份及生豬期權(quán)2501合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。
八、相關(guān)費用
雞蛋期權(quán)交易手續(xù)費為0.5元/手，玉米淀粉期權(quán)交易手續(xù)費為0.2元/手，生豬期權(quán)交易手續(xù)費為1.5元/手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費相同。
雞蛋期權(quán)套期保值交易手續(xù)費為0.25元/手，玉米淀粉期權(quán)套期保值交易手續(xù)費為0.1元/手，生豬期權(quán)套期保值交易手續(xù)費為0.75元/手。
自2024年10月25日交易時（即10月24日晚夜盤）起對雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約收取申報費，適用對象及收費標(biāo)準(zhǔn)與我所已上市期權(quán)品種一致（見下表）。申報費按日收取，期權(quán)合約申報費按合約月份統(tǒng)計。
表：雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)申報費收費標(biāo)準(zhǔn)表
合約申報費=∑（客戶或者非期貨公司會員當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標(biāo)準(zhǔn)）。
信息量=報單筆數(shù)+撤單筆數(shù)；報單成交比（OTR）=信息量/有成交報單筆數(shù)-1。
同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的，或者具有實際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會員，報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交報單筆數(shù)等指標(biāo)合并計算。
九、做市商制度及合約詢價
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價次數(shù)上限為200次。
請各有關(guān)單位做好雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)上市交易準(zhǔn)備工作，加強風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
大連商品交易所
2024年8月9日