〔2022〕68號
中國證監(jiān)會已批準(zhǔn)鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展菜籽油、花生期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、掛牌時間
菜籽油、花生期權(quán)合約自2022年8月26日（星期五）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價時間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2211、2301、2303及2305的菜籽油期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2211、2212及2301的花生期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)菜籽油、花生期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價于8月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時間
8月26日當(dāng)晚起，菜籽油期權(quán)合約開展夜盤交易，交易時間與菜籽油期貨合約一致?；ㄉ跈?quán)合約無夜盤交易。
五、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份菜籽油、花生期權(quán)合約投機(jī)持倉限額分別為10000手、3000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
菜籽油、花生期權(quán)做市商持倉限額分別為20000手、10000手。
七、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
菜籽油、花生期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
品種 | 申報買價（元/噸） | 價差（元/噸） |
菜籽油 期權(quán) | 申報買價＜150 | 15 |
150≤申報買價＜300 | 30 | |
300≤申報買價＜600 | 60 | |
600≤申報買價＜900 | 72 | |
900≤申報買價＜1200 | 96 | |
1200≤申報買價 | 120 | |
花生 期權(quán) | 申報買價＜100 | 10 |
100≤申報買價＜200 | 20 | |
200≤申報買價＜300 | 30 | |
300≤申報買價＜500 | 40 | |
500≤申報買價＜800 | 64 | |
800≤申報買價 | 96 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年8月19日