中金所發(fā) 〔2022〕39號(hào)
各會(huì)員單位：
為進(jìn)一步規(guī)范股指期貨、股指期權(quán)合約交易行為，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》，現(xiàn)將股指期貨、股指期權(quán)合約交易限額相關(guān)管理要求通知如下：
一、交易限額標(biāo)準(zhǔn)
自2022年7月22日交易時(shí)起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。
自2022年7月22日交易時(shí)起，在滬深300、中證1000股指期權(quán)上，客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易、做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。
日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。
一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開倉(cāng)數(shù)量合并計(jì)算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同?？蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。
二、處理措施
客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)5個(gè)交易日的措施；第二次出現(xiàn)，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)10個(gè)交易日的措施；第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)1個(gè)月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)本通知規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。
本通知自2022年7月22日起實(shí)施，《關(guān)于調(diào)整日內(nèi)過(guò)度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》（2019年4月18日發(fā)布）《關(guān)于調(diào)整滬深300股指期權(quán)交易限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》（2020年6月18日發(fā)布）同時(shí)廢止。
特此通知。
中國(guó)金融期貨交易所
2022年7月18日